Mal di testa post sforzo da una settimana

Sono un ragazzo di 24 anni che ha ripreso da pochissimo ad andare in palestra dopo un anno di inattività e che a parte una partita di calcetto a settimana non fa altra attività fisica.
Il martedì sera di una settimana fa mi reco in palestra e faccio i miei soliti esercizi senza esagerare ma durante un esercizio su panca piana sento una strana sensazione alla testa. Lì per lì non avverto dolori e tranquillo mi reco a casa per cenare. Una volta seduto a tavola inizia a venirmi uno strano mal di testa, più intenso dei normali mal di testa avuti normalmente, e una sensazione di nausea e confusione. Penso che sia un normale mal di testa dovuto allo sforzo della palestra e tranquillo vado a letto pensando che il mattino dopo mi sarei svegliato senza alcun fastidio.
La mattina seguente invece mi sveglio e sento ancora questo mal di testa strano e fastidioso e ogni tanto ancora sensazioni di nausea e confusione. Nei giorni seguenti fino a oggi ho provato, su consiglio del medico, a farlo passare assumendo oki ma nessun risultato.
Ora vorrei sapere se sarebbe meglio fare qualche esame oltre a una visita specialistica per approfondire questa per me strana situazione.
Premetto che non ho mai avuto mal di testa che durassero più di un giorno e mai così intensi.