Depressione e ansia: cambiare il terapeuta?

Riassumo brevemente la mia situazione: ho 40 anni, e da molto tempo (da sempre?) sono ansioso e ho idee fisse (ipocondria, paura per la salute dei miei congiunti, in particolare dei miei anziani genitori) che talvolta mi rendono la vita impossibile.

Il mio ultimo terapeuta mi ha seguito per circa un anno e mezzo, al termine del quale (settembre 2008) gli ho chiesto di smettere sia la terapia che i farmaci (sertralina). Per qualche mese sono stato bene, ma poi sono caduto in una vera e propria depressione (oltre alle solite ansie, risveglio precoce, assenza di appetito, profonda tristezza che durava dal mattino fino a metà pomeriggio).
Essendo in procinto di partire per un periodo di lavoro all'estero, sono tornato dal terapeuta che mi ha consigliato di riprendere con la sertralina e di usare delle benzodiazepine (lorazepam) come "tampone". La sertralina ci ha messo un bel po' a fare effetto (circa un mese), ma ora sto abbastanza bene.
L'accordo con il mio terapeuta è che a settembre ricominceremo a vederci.

E' a questo proposito che intendo porre la mia domanda. Il mio terapeuta è molto professionale, non dubito della sua buona fede, ma non so se è ciò di cui ho bisogno. Io capisco il suo desiderio di approfondire, di cercare le cause, ma vorrei anche delle indicazioni comportamentali (cose da fare, cose da evitare) che da lui non ho mai avuto. Paradossalmente, mi sono stati più utili certe pagine di self-help trovate in internet.
Non voglio semplificare troppo: mi rendo conto che le cause dei miei malesseri sono remote e profonde, ma come ho sentito dire da qualcuno "se ti colpiscono con una freccia, non vuoi sapere chi l'ha costruita o con che materiale, ma vuoi solo che qualcuno ti aiuti a liberartene".

Anni fa mi rivolsi a un famoso psicologo comportamentale perché da quel che avevo letto in rete mi pareva che il loro approccio fosse quello che più assomigliava a ciò che cercavo in un terapeuta.
Lui però mi sconsigliò la sua terapia (prevalentemente indicata per i disturbi ossessivo-compulsivi) e mi mandò da uno psichiatra (che mi mise sotto Zoloft).

La domanda, in poche parole, è: faccio bene a cercare un altro terapeuta? o dovrei insistere con il mio? e se ne devo cercare un altro, a chi mi devo rivolgere? come sceglierlo? che tipo di approcci sono adatti al mio problema?